L'oratorio della Madonna del Cavaliere si trova nei pressi del confine col Comune di Pesaro, subito a monte dell'autostrada, al n.147 della strada comunale denominata anch'essa "della Madonna del Cavaliere" che si diparte dalla strada che da Fenile porta a Roncosambaccio.

L'oratorio fu costruito nel fondo Sant'Anna da Girolamo Torelli qualche anno prima del 1644 ed ebbe il titolo di Santa Maria delle Grazie. Nel 1681 passò in eredità al Cavaliere Gabriele Torelli e forse allora assunse la denominazione attuale. C'è però memoria anche di un altro nome con cui l'oratorio veniva indicato, "Santa Maria ad nives". La cappella è stata restaurata dagli attuali proprietari; l'abitazione adiacente risulta dalla recente completa ristrutturazione di una casa preesistente.